基于移动平均线技术指标的债券量化交易策略研究

于永瑞

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本文基于中债总净价(7-10年)指数2006年11月至2021年10月共计16年数据,使用金融工程量化编程技术,研究了均线指标在债券交易中的应用效果。得出结论:短期均线使用3个交易日移动平均值,长期均线使用25个交易日移动平均值,能够取得较好的效果,收益率为50.68%,亏损概率为47.37%,单次最大损失为1.02%,年化价差收益率为3.45%,年平均买卖次数为5.18次。

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来源
《时代经贸》 |2022年第9期|40-45|共6页
作者
于永瑞;
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作者单位

江门农村商业银行股份有限公司;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
技术指标; 移动平均线; 金融工程; 量化交易;

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