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基于支持向量回归与 BP 神经网络对创业板指数的预测研究

         

摘要

本文主要选取了中国创业板指 数 2010 年 6 月 2 日 到 2013 年11 月 22 日的 840 个样本数据,分别用支持向量回归(SVR)和 BP(back propagation)神经网络对其开盘指数进行了分析和预测,预测结果表明,支持向量回归在小样本的条件下在预测精度、全局最优上要优于 BP 神经网络,对新型的算法进行了一定的探索。

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