基于协整和VECM的石油价格变动对河南省CPI影响研究

曹武军; 李京

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基于协整和VECM的石油价格变动对河南省CPI影响研究

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以河南省1990-2011年的石油价格与居民消费价格指数(CPI)数据为基础,运用ADF检验、协整检验和向量误差修正模型(VECM)对石油价格和居民消费价格指数的数据进行了分析和研究.研究结果表明:长期而言,石油价格与河南省居民消费价格指数之间存在单向的因果关系.石油价格每增长10％,会导致居民消费价格指数(CPI)增长0.1％；短期而言,石油价格变动对居民消费价格指数的影响存在滞后性,滞后两期比滞后一期的影响显著.这表明石油价格波动对河南省居民消费价格指数的影响程度大,影响时间久.

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来源
《企业经济》 |2013年第4期|144-147|共4页
作者
曹武军; 李京;
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作者单位

郑州大学管理工程学院河南郑州450001;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类物价;
关键词
石油价格变动; 居民消费价格指数; ADF检验; 协整检验; VECM模型;

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