指数化投资组合的构建—应用遗传算法使跟踪误差最小化

孟迪; 薛建宏

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指数化投资组合的构建—应用遗传算法使跟踪误差最小化

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针对大多数文献在构建指数投资组合的过程中仅考虑初始组合的构建忽略投资组合的维护以及交易成本等缺点，本文采用遗传算法追踪了2009-2011年的沪深300指数，在模型中加入成本及现金限制，对组合进行动态跟踪。同时，通过改变交易成本比率以及跟踪组合的变换周期，分别计算出了各种条件下的跟踪误差。研究结果表明，应用遗传算法可有效地实现对目标指数的动态跟踪。

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来源
《财会月刊：理论版》 |2013年第7期|65-67|共3页
作者
孟迪; 薛建宏;
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作者单位

西北农林科技大学经济管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
遗传算法; 跟踪误差; 动态跟踪; 投资组合;

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