风险中性定价方法在信用定价中的运用

李拥拥; 密梁; 高晓慧

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风险中性定价方法在信用定价中的运用

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实物期权的应用在生活中越来越广泛,投资决策依赖于期权定价模型,风险中性定价方法与无风险套利定价方法是期权定价模型的核心,本文研究证明了两个理论假设是等价的,由于风险中性的简便性,风险中性定价思想应用更广泛.本文探讨了根据信用风险中性定价的步骤和关键参数估计的方法,将该方法运用到66家上市公司信用风险的定价实践中,实证研究发现10％是中国企业风险中性违约概率的重要临界值,同时,股权结构对中国企业风险中性违约概率有重要的影响.

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来源
《金融经济（理论版）》 |2017年第3期|160-161|共2页
作者
李拥拥; 密梁; 高晓慧;
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作者单位

山东财经大学;

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正文语种 chi
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关键词
风险中性定价; 叉树模型; 信用定价; 违约概率;

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