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基于四因素模型的我国混合型开放式基金的投资绩效研究

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本文通过四因素模型对我国市场上混合型开放式基金的投资绩效进行了实证研究和分析.研究表明,我国混合型开放式基金并没有获得显著的较高的超额收益率:在投资策略的选择上较为一致的选择了高贝塔、中小盘股、价值型策略,而在动量收益股票抑或反转收益股票的选择上并不明显.

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来源
《金融经济（理论版）》 |2010年第6期|85-87|共3页
作者
林森; 王世雄; 常江;
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作者单位

南开大学;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
混合型开放式基金; 四因素模型; 投资绩效;

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