货币政策干预股票价格波动有效性检验——基于扩展IS曲线分析

刘冬林

首页> 中文期刊> 《金融经济（理论版）》 >货币政策干预股票价格波动有效性检验——基于扩展IS曲线分析

货币政策干预股票价格波动有效性检验——基于扩展IS曲线分析

开具论文收录证明 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

经济的发展使得资产价格的影响越来越大，然而货币当局往往难以及时准确采取相应对策来抑制资产价格的频繁波动。本文主要是在凯恩斯IS曲线中引入财富效应和托宾Q效应，进行相应的回归分析得出系数，再将股票价格指数纳入到泰勒规则中，通过计量分析我们发现利率政策关注资产价格能减少实际产出波动，这说明利率政策关注资产价格是有效的，文章的最后也给出了货币政策可以如何关注股票价格。

著录项

来源
《金融经济（理论版）》 |2011年第11期|81-82|共2页
作者
刘冬林;
展开▼
作者单位

广东商学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
货币政策; 股票价格; 财富效应; 托宾Q效应; 泰勒规则;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 货币政策干预股票价格波动有效性检验——基于扩展IS曲线分析 [J] . 刘冬林 . 金融经济：下半月 . 2011,第11期
2. 货币政策对股票价格波动的影响研究——基于货币供应量和货币利率的VAR实证检验 [J] . 王洛程 . 中国商论 . 2023,第8期
3. 政府的买入式干预对平抑股市异常波动的有效性——基于ARCH模型的实证检验 [J] . 贺立龙 ,李敬 ,陈中伟 . 经济问题 . 2017,第4期
4. 货币政策有效性研究——基于时变参数随机波动率向量回归模型的实证分析 [J] . 陈佳琪 ,韩惠烨 ,张璞 . 现代商业 . 2023,第12期
5. 我国房价波动对货币政策有效性的影响研究--基于面板VAR模型的实证分析 [J] . 赖文炜 ,陈云 . 现代管理科学 . 2015,第1期
6. 外汇市场干预、汇率变动与股票价格波动——基于时变参数模型的分析 [C] . 何诚颖 ,刘林 . 第六届中国立信风险管理论坛 . 2012
7. 论提高我国货币政策的有效性——基于股票价格波动与货币政策的视角 [A] . 吴韵雯 . 2010

货币政策干预股票价格波动有效性检验——基于扩展IS曲线分析

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅