RAROC在商业银行资本配置中的应用

何冰妮; 朱玉林

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随着金融全球化的进一步发展,银行业的竞争日趋激烈.目前,资本约束已经成为我国银行业面临的最突出矛盾,而解决这一矛盾的根本出路在于合理配置银行资本金,以此提高资本金的使用效率.运用风险调整的资本收益率(Risk-Adjusted Retum On Capital,简称RAROC)模型研究银行经济资本配置,不仅可以在拥有一定量的经济资本的前提下获得最大收益,而且可以加强银行业的风险管理能力.

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来源
《金融经济（理论版）》 |2008年第6期|122-123|共2页
作者
何冰妮; 朱玉林;
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作者单位

中南林业科技大学;

中南林业科技大学;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
RAROC; 资本配置; 风险管理;

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