人民币国内远期汇率市场收益率跳扩散过程波动模型实证研究

梁云翀; 王玥

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人民币国内远期汇率市场收益率跳扩散过程波动模型实证研究

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本文通过对人民币兑美元远期汇率序列的考察,发现其收益率波动存在明显跳跃特征.因此,引入跳扩散过程对远期汇率收益率波动特征进行分析,并给出了跳扩散过程离散化形式,及相应参数的极大似然估计方法.利用人民币兑美元远期汇率数据进行实证分析,发现跳扩散过程能较好地反映远期汇率收益率波动特性,并能较准确地反映远期汇率价格走势和波动情况.

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来源
《金融经济（理论版）》 |2008年第6期|98-99|共2页
作者
梁云翀; 王玥;
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作者单位

大连理工大学;

中国建设银行沈阳铁路支行;

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正文语种 chi
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关键词
人民币远期汇率; 跳扩散模型; 极大似然估计;

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