开放式基金风险评级研究——层次聚类法和随机森林算法的应用

朱青

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开放式基金风险评级研究——层次聚类法和随机森林算法的应用

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本文选取基金的净申购赎回比率、机构投资者持有比例、基金经理的选股择时能力等14个风险指标,通过层次聚类法,对我国开放式基金的风险进行综合评级,然后通过随机森林算法,构建基金的综合风险评级模型,并与支持向量机、决策树、Logistic回归等算法进行有效性的比较。结果表明,随机森林算法在基金评级模型中准确率最高,效果最好。

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来源
《金融管理研究》 |2018年第2期|P.137-152|共16页
作者
朱青;
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作者单位

[1]上海师范大学商学院;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类 F832.51;
关键词
随机森林; 开放式基金; 风险评级;

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