基于杠杆视角的分级基金不定期折算风险研究

杜江; 程聪

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基于杠杆视角的分级基金不定期折算风险研究

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＜正＞1.引言2015年上半年我国股票市场出现了自2007年以来的大牛市,上证指数最高达到5178.19点。之后急剧下行,2016年1月29日下探至最低2638.30点。随着股票市场行情如过山车式的大涨大跌,分级基金的杠杆性放大了投资的损失,在2015年7月至9月出现了64次不定期向下折算。分级基金的多起不定期向下折算引起包括投资者、监管层和媒体的极大关注。投资者在不定期向下

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来源
《中国金融学》 |2018年第1期|61-80|共20页
作者
杜江; 程聪;
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作者单位

1. 四川大学科技金融研究中心 2. 四川大学经济学院 3. 华安证券股份有限公司西南投资银行部;

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正文语种 chi
中图分类 F832.51;
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专利

1. 首例分级基金到点折算平稳过渡再启征程——银华上证等权90指数分级基金不定期份额折算全景记录 [J] . 启明 . 股市动态分析 . 2012,第036期
2. 杠杆率视角下开放式分级基金的赎回风险研究 [J] . 周寰宇 . 金融经济学研究 . 2015,第001期
3. 基于分级基金杠杆水平的投资者风险偏好研究 [J] . 王莉娟 ,胡亦佳 . 统计与决策 . 2017,第12期
4. 分级基金的折算设计及其风险解析 [J] . 刘晓莹 . 中国市场 . 2015,第051期
5. 基于杠杆设计的创新型封闭式分级基金研究 [J] . 金列 . 经济论坛 . 2009,第010期
6. 中国巨灾风险基金的构建与模式探索——基于巨灾风险融资体系的视角 [C] . 卓志 ,王琪 . 2008年巨灾风险管理与保险国际研讨会 . 2008
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