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我国期货市场羊群效应研究

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摘要

本文在考虑GARCH效应的情况下，通过检验市场收益率处于极端值情况下截面收益率标准差是否显著低于市场收益率处于一般情况下截面收益率标准差，对我国期货市场上的羊群效应进行了实证检验，研究结果表明：我国期货市场不存在羊群效应。

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来源
《金融纵横》 |2009年第5期|41-44|共4页
作者
高军玲;
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作者单位

凤凰出版传媒集团;

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正文语种 CHI
中图分类金融、银行理论;
关键词
期货市场; 羊群效应; GARCH模型;

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