大宗商品交易市场间价格关联性研究——来自PVC产品价格的检验

王爱华

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以大连商品交易所和宁波大宗商品交易所上市的PVC产品价格作为案例,通过实证分析研究了大宗商品市场体系中期货市场、现货市场及区域性电子交易场所三个市场间价格的关联性,结果表明:期货市场、现货市场及区域性电子交易场所间价格存在高度关联性;期货价格变化是引起其他两个市场价格变动的格兰杰原因,区域性电子交易场所价格变化是引起现货市场价格变动的格兰杰原因.在区域性电子交易场所和现货市场价格变化中期货市场贡献度高达95％,区域性电子交易场所对其他两个市场贡献度平稳增加.

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来源
《金融教学与研究》 |2017年第2期|16-23|共8页
作者
王爱华;
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作者单位

上海商学院,上海201400;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
期货市场; 现货市场; 区域性电子交易场所; 价格发现;

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