股票资产波动成分分解及特质风险波动效应研究

周丹; 郭万山

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股票资产波动成分分解及特质风险波动效应研究

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采用我国股票市场的个股数据,应用波动分解的方法计算并分解出股票资产组合三个层面的波动成分。经过实证检验以及对特质风险波动效应的建模分析,发现股票特质风险是我国股票资产价格非理性波动的主要风险来源,它与资本市场的信息不确定性、投资者行为存在着确实的内在联系。因此,需根据我国股市的特点以及股票特质风险自身的波动规律,强化信息披露机制,建立上市公司强制分红制度,并加强对投资者的信息交流与教育引导。

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来源
《金融理论探索》 |2011年第3期|49-54|共7页
作者
周丹; 郭万山;
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作者单位

辽宁大学经济学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
股票资产组合; 波动成分; 波动分解; 特质风险; 波动效应;

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