人民币汇率与RCEP主要成员国货币汇率动态联动性研究

万正晓; 倪阳

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人民币汇率与RCEP主要成员国货币汇率动态联动性研究

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运用VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型对人民币汇率与RCEP主要成员国货币汇率之间的动态联动性进行研究.研究结果显示,人民币汇率对RCEP各主要成员国货币汇率具有一定辐射作用:均值溢出效应显著,动态相关系数总体为正,整体上存在双向波动溢出并有一定联动持续性.但人民币汇率与多国货币汇率动态相关系数波动性较大,同时与部分国家之间波动溢出效应不显著,联动持续性仍有待加强.表明人民币RCEP区域内认可程度与区域内国际化水平仍有待提高.据此,提出加强与RCEP各成员国之间的货币合作力度、加快形成与RCEP成员国之间双向直接投资新格局、着重完善海外人民币回流机制和投资功能、加速人民币跨境支付系统建设等政策建议.

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来源
《金融理论与实践》 |2020年第9期|18-25|共8页
作者
万正晓; 倪阳;
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作者单位

苏州科技大学商学院江苏苏州 215009;

苏州科技大学商学院江苏苏州 215009;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类汇兑、对外金融关系;
关键词
人民币; RCEP; 汇率动态联动性; VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型;

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