贸易战后中美对中国主要周边金融市场波动的动态性影响对比研究

杨永兵; 程家劲; 吴梓莹; 桂志成

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贸易战后中美对中国主要周边金融市场波动的动态性影响对比研究

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国内金融市场日益发展,对世界主要股市产生一定影响。中美贸易战叠加新冠疫情冲击,分析中美争夺中国主要周边金融市场影响力值得研究。消化与降低对中国金融市场的冲击,扩大中国金融市场影响力是关注重点。选取日本和中国香港地区股市,运用VECH-GARCH模型,考察样本期间中美与中国周边主要股市间波动相关性的动态变化特征。考虑股市交易时差因素区分波动溢出传导方向,结论表明中国股市与周边主要股市间存在波动溢出效应,并且相关性效应具有明显的阶段性特征,美股与中国周边主要股市存在波动溢出效应。建议完善股市监管制度,利用我国与周边金融市场联动特征,最大效能发挥资本市场投融资功能为国内经济服务。

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来源
《金融》 |2022年第2期|170-179|共10页
作者
杨永兵; 程家劲; 吴梓莹; 桂志成;
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作者单位

华东交通大学经济管理学院南昌;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
中日金融市场; 相关性; VECH模型; 格兰杰因果检验;

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