试论VaR与我国金融风险管理

刘兴海

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随着我国加入世界贸易组织，国内金融机构面对全球金融一体化的挑战，金融风险管理尤显其重要性。金融风险管理的基础和关键在于测量风险，即将风险定量化。传统的风险定量化工具基本上都是线性的，例如：delta、持久期（duration）方法和B值方法等，这些方法对于非线性的金融衍生工具适用性很差，而gamma等方法虽然可以度量单一证券的风险，但是不能概括证券组合的市场风险。因此迫切需要一种既能处理非线性问题又能概括证券组合市场风险的工具，VaR便应运而生。目前，许多银行、经纪公司和共同基金都使用VaR去度量它们所面临的市场风险，

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来源
《集团经济研究》 |2006年第34期|194-195|共2页
作者
刘兴海;
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作者单位

西安财经学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
金融风险管理; VaR; 金融衍生工具; 非线性问题; 全球金融一体化; 世界贸易组织; 市场风险; 证券组合;

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