新冠肺炎疫情下国际原油价格驱动因素研究——基于断点最小二乘法与邹突变点检验

闫勇; 张雪峰; 宋鸽; 付杨

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新冠肺炎疫情在全球范围内暴发,持续冲击世界经济,2020年4月20日,美国原油期货价格史无前例地跌至-40.32美元/桶,疫情期间国际原油价格驱动因素值得探讨.选取2020年1月13日至8月3日交易日数据,考虑结构突变,构建国际原油价格驱动因素断点最小二乘法模型.经实证,原油价格跌至负值当日确为模型的结构断点,结构断点前新冠肺炎疫情对国际原油价格上涨起严重阻碍作用,投资者预期对国际原油价格上涨也存在消极影响;结构断点后货币政策消极程度严重阻碍国际原油价格上涨;原油需求对原油期货价格的影响在结构断点前后有所不同.据此认为,疫情防控和提升货币的政策积极性是各国的首要任务,保持对投资者具有重大利好的货币政策倾向、提升信息透明度是促进原油价格提升的重要手段.

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来源
《国际石油经济》 |2020年第12期|72-78|共7页
作者
闫勇; 张雪峰; 宋鸽; 付杨;
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作者单位

中国石油集团经济技术研究院;

北方工业大学经济管理学院;

北方工业大学经济管理学院;

北京石油机械有限公司;

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正文语种 chi
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关键词
新冠肺炎疫情; 国际原油价格; 断点最小二乘法; 邹突变点检验;

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