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我国白糖期现货市场互动及价格波动关系研究

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摘要

基于协整检验理论,通过协整分析、Granger因果检验、建立VEC模型、脉冲响应函数和方差分解,对我国白糖期现货市场互动关系及价格波动机制进行实证分析,发现其期货与现货价格长期协整一致,期现货市场相互引导,并且2市场之间存在稳定的互动关系,期货市场在价格发现机制中起主导作用.

著录项

来源
《安徽农业科学》 |2010年第31期|17918-1792117935|共5页
作者
谢文思; 何凌云; 安毅;
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作者单位

中国农业大学期货与金融衍生品研究中心;

北京;

100083;

中国农业大学期货与金融衍生品研究中心;

北京;

100083;

中国农业大学期货与金融衍生品研究中心;

北京;

100083;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;经济数学方法的应用;
关键词
白糖期货; VAR模型; Granger因果检验; 脉冲响应; 方差分解;

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