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关于条件Brown运动的分解

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摘要

分别利用比较无穷小算子和构造鞅的方法给出了Brown运动在给定终值、下界以及上、下界三种不同条件下的分解,并给出了具体的证明.

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来源
《安徽师范大学学报（自然科学版）》 |2007年第2期|112-115|共4页
作者
黄旭东; 刘晓; 张琼;
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作者单位

安徽师范大学,数学计算机科学学院,安徽,芜湖,241000;

华东师范大学,统计系,上海,200062;

安徽师范大学,数学计算机科学学院,安徽,芜湖,241000;

安徽师范大学,数学计算机科学学院,安徽,芜湖,241000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;
关键词
Brown运动; 鞅; It(o)公式; Girsanov定理;

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