我国动态利率期限结构的实证分析-广义矩方法

唐恩林

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本文结合了我国当前利率风险管理的实际情况,采用了较为合适的模型参数估计方法 -GMM方法,用最新的一日银行间回购利率,分别对Vacicek,CIR和Ckls三个模型进行了实证。另外,运用时效性原则处理了瞬时利率替代变量问题,最终采用了最新的一日银行间回购利率进行拟合,得出了Vacicek模型能更好的解释我国短期利率的结论。

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来源
《安庆师范大学学报：自然科学版》 |2014年第3期|36-40|共5页
作者
唐恩林;
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作者单位

淮南师范学院经济与管理学院;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
IBR001; 广义矩方法; 利率期限结构;

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