信用突变下商业银行信用风险预警的实证研究——基于偏好熵权物元可拓模型的分析

顾海峰

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在信用突变下,依赖于模糊评价技术的传统预警模型存在较大局限性,对此,基于偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓模型,选取江苏苏州地区某样本企业不同时间点的实测数据,对信用突变下商业银行信用风险预警过程进行实证分析,并对预警结果进行评价.文章认为,信用突变促使样本企业对应于不同时间点的警情质量出现了小幅度下降,但是,并未引发样本企业警情等级短期内出现“跳跃式”突变,样本企业警情等级始终处于轻度状态,这足以表明偏好熵权物元可拓模型可以很好地解决信用突变下商业银行信用风险的预警难题.

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来源
《审计与经济研究》 |2014年第3期|93-103|共11页
作者
顾海峰;
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作者单位

东华大学旭日工商管理学院;

上海200051;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
信用突变; 商业银行; 信用风险; 银行预警系统; 偏好熵权物元可拓模型; 信贷市场; 金融风险管理;

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