INTAR(1)模型及其推断研究

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INTAR(1)模型及其推断研究

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摘要

整值时间序列在时间序列分析里具有非常重要的地位，在各个领域都有其广泛地应用,它能够拟合实际生活中的离散时间序列.线性模型在生活中的各领域都有应用，然而在现实生活中，许多现象无法用线性时间序列去建模,因此提出了非线性模型.一类非常重要的非线性模型为门限自回归(TAR)模型，基于整值时间序列模型考虑门限自回归模型，由此提出了一个新的模型，即整值门限自回归（INTAR）模型，给出了该模型的基本性质，并利用最小二乘与极大似然方法对此模型中的参数进行了估计.

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来源
《白城师范学院学报》 |2018年第2期|P.30-34|共5页
作者
马腾跃1;
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作者单位

[1]白城师范学院数学与统计学院吉林白城137000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类平稳过程与二阶矩过程;
关键词
整值时间序列; 非线性时间序列; INTAR(1);

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