我国股票价格与汇率波动关系研究——基于VAR模型的实证分析

阿卜杜凯尤木·赛麦提; 玉素甫·阿布来提

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本论文选取2010年01月04日至2018年11月30日之间的我国股票价格和汇率波动数据,运用单位根检验、协整检验、格兰杰因果关系检验、VAR模型来分析了中国股票价格和汇率波动两者之间的关联.通过研究发现汇率的波动对股票价格产生影响,股票价格变化也对股票价格产生影响,因而加大了汇市和股市的风险.研究汇率波动与股票价格波动对我国股票稳健发展和人民币汇率国际化具有深刻的意义.

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来源
《北京财贸职业学院学报》 |2019年第2期|21-25|共5页
作者
阿卜杜凯尤木·赛麦提; 玉素甫·阿布来提;
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作者单位

新疆财经大学;

新疆乌鲁木齐市830012;

新疆财经大学;

新疆乌鲁木齐市830012;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类汇兑、对外金融关系;
关键词
人民币汇率; 上证A股; VAR模型;

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