互联网金融市场性风险实证研究——以GARCH族模型为例

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针对互联网介入金融市场带来的市场性风险,选取互联网金融行业中的天弘增利宝000198作为研究对象,采用近7日年化收益率数据,实证考察互联网对其收益率波动性的影响.研究表明天弘增利宝000198近7日年化收益率具有异方差性、尖峰、厚尾以及非对称的杠杆效应.互联网介入下的金融市场面临冲击后的动荡周期更久,互联网提升金融市场的风险,且满足投资者偏好的消息对市场的影响更为显著.

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《北京信息科技大学学报（自然科学版）》 |2018年第6期|89-9296|共5页
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正文语种 chi
中图分类 FA830;
关键词
互联网金融; 实证研究; GARCH模型; EARCH模型;

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