基于预算约束的多产品报童风险模型研究

阳成虎

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基于预算约束的多产品报童风险模型研究

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对条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)准则下多产品报童模型进行研究。建立了以产品利润的CVaR值之和最大化为目标,具有预算约束的多产品报童模型。根据产品边际预算CVaR值的单调性,采用二分搜索算法对模型进行求解。应用算例分析零售商的预算与风险厌恶程度对最优订购策略的影响,得到结果:随着预算及风险厌恶程度的增加,零售商订购产品的种类增加;零售商的期望收益是风险厌恶程度的减函数。

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来源
《北京理工大学学报：社会科学版》 |2011年第3期|46-50|共5页
作者
阳成虎;
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作者单位

福州大学八方物流学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类企业生产管理;
关键词
多产品; 报童模型; 预算; 条件风险价值; 二分搜索算法;

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