可转债市场与股票市场间的溢出效应研究

胡秋灵; 张苏凤; 王宁

首页> 中文期刊> 《北京理工大学学报：社会科学版》 >可转债市场与股票市场间的溢出效应研究

可转债市场与股票市场间的溢出效应研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

将利率作为外生变量,运用VAR-(BV)EGARCH模型对可转债市场与股票市场之间的溢出效应进行研究。研究结果表明:在收益溢出方面,只存在股票市场对可转债市场的溢出效应。在波动溢出方面,存在可转债市场与股票市场之间的双向溢出效应;并且存在利率市场向股票市场的单向波动溢出效应。从非对称溢出效应来看,存在股票市场对可转债市场的波动溢出的非对称性,由此可以看出,股票市场仍然是出于绝对支配地位的金融市场。

著录项

来源
《北京理工大学学报：社会科学版》 |2011年第3期|55-59|共5页
作者
胡秋灵; 张苏凤; 王宁;
展开▼
作者单位

陕西师范大学国际商学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
VAR-(BV)EGARCH; 均值和波动溢出; 非对称性;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 可转债市场与股票市场间的溢出效应——基于再融资新规的视角 [J] . 邹格曼 . 金融经济（市场版） . 2020,第007期
2. 股票市场与外汇市场间的风险溢出效应研究——基于溢出指数法的分析 [J] . 唐小林 . 农村经济与科技 . 2019,第016期
3. 我国股票市场与原油期货市场间的风险溢出效应研究 [J] . 徐陈杰 . 统计理论与实践 . 2021,第008期
4. 我国股票市场与原油期货市场间的风险溢出效应研究 [J] . 徐陈杰 . 统计理论与实践 . 2021,第008期
5. 基于MSV与CoVaR模型的公司债市场与股票市场间风险溢出效应研究 [J] . 曾志坚 ,张欣怡 ,左楠 . 财经理论与实践 . 2019,第002期
6. SHIBOR市场、股票市场和人民币汇率市场溢出效应研究 [C] . 王连 ,李良松 . 纪念中国统计学会成立三十周年暨第十五次全国统计科学讨论会 . 2009
7. 中国碳市场、传统能源市场和能源股票市场间溢出效应研究 [A] . 姜雪 . 2021

可转债市场与股票市场间的溢出效应研究

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅