多重指标波动性模型在中国股市波动性估计和预测的应用--基于高频数据的研究

王春峰; 庄泓刚; 房振明; 卢涛

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多重指标波动性模型在中国股市波动性估计和预测的应用--基于高频数据的研究

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文章分析了三种常用波动性衡量方法的特点,在此基础上讨论了多重指标波动性模型的具体形式。多重指标波动性联合估计模型是在倍乘误差模型基础上,综合考虑日间、日内波动以及已实现波动建立的一种联合预测模型。通过应用上证综指数据的实证结果表明,衡量波动性的不同方法间存在相互作用,多重指标波动性模型可以显著提高波动性的估计和预测精度。

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来源
《北京理工大学学报：社会科学版》 |2008年第5期|41-46|共6页
作者
王春峰; 庄泓刚; 房振明; 卢涛;
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作者单位

天津大学管理学院金融工程研究中心;

天津300072;

渤海证券博士后流动站;

天津300061;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
波动性模型; 波动性预测; GARCH; 已实现的波动性;

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