基于VAR模型P2P网络借贷与传统金融市场之间的动态变化

贺达

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基于P2P网络借贷市场2013年4月—2017年10月每日的综合利率数据进行脉冲响应分析,结果表明:P2P网络借贷利率与10年期国债收益率相互影响;P2P网络借贷利率与沪深300指数收益率不存在因果关系;P2P网络借贷利率与上海同业拆借利率(SHIBOR)存在相互影响。P2P网络借贷综合利率对于整体金融市场响应趋于零响应;10年期国债收益率对于P2P网络借贷利率正响应;上海同业拆借利率收益率对于P2P网络借贷利率是负响应;沪深300指数收益率对于P2P网络借贷利率是趋于零响应。最后,通过实证研究提出P2P网络借贷利率风险管理的建议。

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来源
《北京理工大学学报：社会科学版》 |2018年第5期|82-89|共8页
作者
贺达;
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作者单位

南京大学工程管理学院;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
网络借贷; 脉冲响应; 格兰杰因果检验;

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