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基于VWAP基准的中国股市日内交易量的分解与建模研究

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基于VWAP基准对中国股票市场日内交易量进行分解,依据中国的实际情况,提出跟踪中国市场交易量变化的最佳模型。利用超高频交易数据,实证检验影响中国股票市场交易量变化的几种因素,并对日内动态交易量进行分解和建模,结果表明,SETAR模型经验证比当前市场上广为使用的模型更适宜进行跟踪市场VWAP价格。

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来源
《北京理工大学学报：社会科学版》 |2008年第6期|41-43|共4页
作者
李晔;
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作者单位

天津大学管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
VWAP基准; 交易成本; 日内交易量的分解与建模;

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