基于投资组合关联的金融系统性风险影响因素研究

张吟; 朱淑媛; 张瑞; 李红刚

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基于投资组合关联的金融系统性风险影响因素研究

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基于Caccioli等的金融网络模型构建了一个银行-资产网络模型来研究具有资产重叠的金融系统的风险传染机制.用金融系统发生危机(大规模破产)的概率表征金融风险的频度,用发生危机时机构实际破产比例表征金融风险的强度,并视风险频度和强度为金融系统稳定性的基本特征.通过模型模拟发现,金融系统的稳定性受到投资组合分散化程度、市场拥挤度、机构财务杠杆率、机构投资组合相似度、初始市场冲击等因素的影响.特别地,尽管持有资产种类的多样化有利于独立金融机构的运营,但过度的多样性会威胁金融系统整体的稳定.

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来源
《北京师范大学学报：自然科学版》 |2016年第4期|425-429|共5页
作者
张吟; 朱淑媛; 张瑞; 李红刚;
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作者单位

北京师范大学政府管理学院;

北京师范大学系统科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
投资组合关联; 复杂网络; 金融风险传染;

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