一类扭曲概率下的随机占优研究

张莉; 李江峰

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一类扭曲概率下的随机占优研究

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在等级相关的期望效用框架下以及一个特殊扭曲概率函数的基础上,进一步研究CR(greater central riskiness)随机占优的刻画特征,以及它对于资产选择问题的现实含义.尤其研究了这一类特殊的扭曲概率函数,证明在CR随机占优和在一阶随机占优条件下的意义,当风险资产的概率分布变得更糟,具有RDEU偏好的投资者将会减少在风险资产上的投资.

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来源
《北京工业职业技术学院学报》 |2018年第2期|36-38|共3页
作者
张莉; 李江峰;
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作者单位

北京工业职业技术学院基础教育学院,北京100042;

九江学院,江西九江332005;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
随机占优; RDEU; 扭曲概率函数; 期望效用; CR随机占优;

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