纵向数据下基于复合分位数回归的经验似然推断

刘佳乐; 黄彬

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利用复合分位数回归(CQR)研究了纵向数据下回归系数的经验似然(EL)推断。将数据组内相关性纳入估计方程中,得到了参数更加有效和稳健的估计,无需预先估计渐近方差,从理论上证明了所得复合分位数经验似然估计(CQREL)的渐近性质,且提出的经验对数似然比服从渐近卡方分布,从而构造了兴趣参数的置信域。通过数值模拟验证了所得方法有很好的有限样本性质。

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来源
《北京化工大学学报：自然科学版》 |2020年第1期|107-112|共6页
作者
刘佳乐; 黄彬;
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作者单位

北京化工大学数理学院;

北京100029;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
纵向数据; 复合分位数回归(CQR); 经验似然(EL); 置信域;

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