基于期权理论的住房抵押贷款违约概率预测模型

尚耀华

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基于期权理论的住房抵押贷款违约概率预测模型

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本文从期权理论的视角分析了住房抵押贷款违约问题,建立了违约概率预测模型.明确了住房抵押贷款的违约条件,即抵押物的市场价格小于借款人的债务面值,从而把违约概率的预测问题转化为抵押物的市场价格和债务面值的确定问题;在此基础上,提出了房屋价格与贷款余额的计算方法,建立了违约概率预测模型,并以实例说明了模型的有效性.

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来源
《首都经济贸易大学学报》 |2009年第4期|49-53|共5页
作者
尚耀华;
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作者单位

西安建筑科技大学,管理学院,陕西,西安,710055;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类房地产信贷;
关键词
违约概率; 预测模型; 住房抵押贷款; 期权理论;

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