影子银行交叉关联效应研究

方先明; 郑晨; 李瑞文

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影子银行交叉关联效应研究

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影子银行规避监管、追逐超额收益的天然属性,使其业务日趋复杂且交叉关联.笔者通过对影子银行业务种类及其风险进行剖析,构建VAR模型,利用2006年1月至2015年9月我国影子银行数据,对委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票和小额贷款公司信贷额四种主要影子银行形式间的交叉关联效应进行检验.研究发现:我国影子银行业务更主要地以商业银行影子的形式而存在,是商业银行功能的部分替代与补充;四种影子银行业务之间存在单向或双向的因果关系,影子银行业务的交叉关联效应明显;金融监管会在一定程度上弱化影子银行业务的交叉关联效应.基于此,应规范影子银行业务,明晰影子银行业务边界,加强影子银行业务监管,防范风险借助资金链条交叉延伸.

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来源
《中央财经大学学报》 |2016年第4期|52-60|共9页
作者
方先明; 郑晨; 李瑞文;
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作者单位

南京大学金融与保险学系;

南京大学金融与保险学系;

南京大学金融与保险学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类其他金融组织;
关键词
影子银行; 业务风险; 交叉关联;

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