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一类双险种的广义复合双Poisson风险模型下的破产概率

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摘要

讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Poisson过程.对此模型得到了最终破产概率的上界和t0时刻之间破产概率的一个上界估计.

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来源
《长沙理工大学学报：自然科学版》 |2007年第2期|75-78|共4页
作者
陈新美; 李占光;
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作者单位

长沙理工大学数学与计算科学学院;

长沙民政职业技术学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
广义复合双Poisson过程; 矩母函数; 鞅; 破产概率;

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