基于ARIMA模型对我国外汇储备余额的预测分析

朱家明; 陈妍群; 金静

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基于ARIMA模型对我国外汇储备余额的预测分析

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选取我国1965~2018年外汇储备数据进行分析,预测我国外汇储备规模的变化趋势。首先,对时间序列数据进行平稳性检验和白噪声检验,通过二阶差分消除长期趋势的影响。其次,根据序列相关图和自相关系数识别拟合AR(2)模型。再次,对AR(2)模型和参数分别进行显著性检验,重新拟合零均值的AR(2)模型。最后,对我国外汇储备规模进行预测。结果表明:未来5年我国外汇储备余额将保持持续下降的趋势。

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来源
《长沙理工大学学报：自然科学版》 |2020年第1期|92-97|共6页
作者
朱家明; 陈妍群; 金静;
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作者单位

安徽财经大学统计与应用数学学院;

安徽蚌埠233030;

安徽财经大学金融学院;

安徽蚌埠233030;

安徽财经大学会计学院;

安徽蚌埠233030;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类汇兑、对外金融关系;
关键词
ARIMA模型; 时间序列; 外汇储备; 余额预测; R语言;

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