沪港通对A股市场冲击的实证研究

佘珍; 王立

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2014年11月17日沪港通正式开通,对沪港两地,尤其是A股市场产生了显著的影响.分析沪港通这一机制对于A股市场的影响,检验其在中国金融市场改革实践中的作用,具有很重要的现实意义.选取2014年1月2日到2017年12月29日A股指数日对数收益率数据,基于GARCH模型并进行ARCH效应等相关检验,研究沪港通的推出对A股市场的影响,发现其加剧了A股股票收益率的波动.进一步采用EGARCH模型研究发现,外部冲击对A股收益率波动具有非对称效应.

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来源
《常州工学院学报》 |2018年第6期|72-77|共6页
作者
佘珍; 王立;
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作者单位

南京审计大学金融学院;

江苏南京211815;

南京审计大学金融学院;

江苏南京211815;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
GARCH模型; EGARCH模型; 沪港通; A股市场;

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