我国燃油期货市场成交量和持仓量对价格波动的影响研究

冯梦黎; 马箐箐

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研究燃油期货市场成交量、持仓量对价格波动的影响,有利于降低燃油期货市场风险。建立EGARCH-t模型,分别考察成交量、持仓量以及同进考察成交量与持仓量对我国燃油期货价格波动的影响。研究结果显示:在分别考察成交量和持仓量时,当期成交量对价格波动方差具有比较明显的影响,滞后成交量与持仓量对价格波动方差都没有很显著的影响。在同时考察成交量和持仓量对价格波动方差的影响时,有A

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来源
《成都理工大学学报：社会科学版》 |2014年第3期|63-68|共6页
作者
冯梦黎; 马箐箐;
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作者单位

成都理工大学商学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济规律;
关键词
燃油期货; 价格波动; 市场成交量; 持仓量; EGARCH-t模型;

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