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双指数跳CIR利率模型下无违约零息票债券定价

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摘要

重大事件和重大政策会导致利率的不连续波动,传统的CIR利率模型不能体现这一特征.将双指数跳跃加入到CIR利率模型,利用公式,在双指数跳CIR利率模型模型中,可以对无风险零息票债券进行定价.

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来源
《重庆电子工程职业学院学报》 |2014年第5期|145-147|共3页
作者
古洋波;
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作者单位

广西师范大学数学与统计学院,广西桂林541004;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
双指数跳; CIR利率模型; 公式;

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