基于CEEMDAN方法和灰色模糊聚类的汇率预测研究

陈黎明; 龙灵芝; 郑千一

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基于CEEMDAN方法和灰色模糊聚类的汇率预测研究

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随着国际化贸易进程持续深化,人民币汇率双向波动弹性明显进一步增强,市场预期也进一步分化,如何准确刻画人民币汇率未来走势具有非常重要的意义。模型的预测能力不仅取决于模型设定是否正确,更取决于模型能否将序列数据中蕴涵的复杂信息进行有效提取并予以综合利用。采取分解—重构—集成策略,有效提取汇率序列中不同频次的复杂信息,构建CEEMDAN组合模型对人民币汇率走势进行集成预测。实证研究表明:单一模型的预测能力不如组合模型,而在组合模型中,CEEMDAN组合模型的预测能力明显优于其他模型,能够更好地刻画汇率短期走势。

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来源
《重庆理工大学学报》 |2021年第6期|P.109-121|共13页
作者
陈黎明; 龙灵芝; 郑千一;
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作者单位

湖南大学金融与统计学院湖南长沙410079;

湖南大学金融与统计学院湖南长沙410079;

湖南大学金融与统计学院湖南长沙410079;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类货币;
关键词
CEEMDAN方法; 灰色模糊聚类; 汇率; 人民币汇率;

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