人民币与金砖国家货币汇率联动效应研究

顾荣宝; 黄柳

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本文基于2011年1月1日至2019年12月31日金砖国家货币的汇率数据,利用VAR-MVGARCH-BEKK模型研究了人民币与金砖国家货币汇率之间的联动效应.结果表明:在2016年之前金砖合作的第一个"金色十年"间,人民币汇率与俄罗斯卢布和南非兰特两个货币汇率之间存在双向的波动溢出效应,人民币汇率仅存在到巴西雷亚尔汇率单向的波动溢出效应,而人民币与印度卢比汇率之间不存在任何方向的波动溢出效应;2017年开始第二个"金色十年"之后,人民币汇率与巴西雷亚尔、印度卢比、俄罗斯卢布和南非兰特四个货币汇率之间均存在双向的波动溢出效应.这表明金砖国家合作水平提高和贸易往来加强有力地提升了人民币在金砖国家内部的影响力.

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来源
《滁州学院学报》 |2020年第6期|16-21|共6页
作者
顾荣宝; 黄柳;
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作者单位

南京财经大学金融学院南京210046;

西北农林科技大学经济管理学院陕西咸阳712000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
人民币汇率; 金砖国家; VAR-MVGARCH-BEKK模型; 溢出效应;

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