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一种计算市场最优组合的几何方法

         

摘要

提出了一种通过均值方差有效前沿上计算无风险资产参与组合时的市场最优组合的几何方法。该方法不仅解决了Matlab金融工具箱组合分析函数在实际计算时常常失效的问题,而且考虑了模型的经济意义,提高了计算的鲁棒性。

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