辽宁省上市公司流动性溢价的实证研究

佟孟华; 熊思觅

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本文运用面板数据个体时点双固定效应模型对辽宁省33家上市公司进行流动性溢价现象的存在性检验,并且考察东三省中的其他两个省份以及北京、上海和深圳三个资本市场相对发达地区股票市场的流动性溢价现象,与辽宁省做对比分析.结果表明,辽宁省上市公司存在显著的流动性溢价现象以及"规模效应",并且流动性溢价现象不受流动性指标选取的影响.从流动性溢价的角度来看,东三省中辽宁省的股票市场最为成熟,成熟程度接近北京、上海和深圳.

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来源
《东北财经大学学报》 |2010年第5期|37-41|共5页
作者
佟孟华; 熊思觅;
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作者单位

东北财经大学,经济计量分析与预测研究中心,辽宁,大连,116025;

东北财经大学研究生院,辽宁,大连,116025;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
流动性溢价; 面板数据; 上市公司; 个体时点双固定效应模型;

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