依等价AR模型阶次递增的自回归滑动平均模型辨识

周毅; 丁锋

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通过用AR模型等价ARMA模型的思想,提出了一种确定ARMA模型参数估计方法。针对等价AR模型阶次合理选定问题,借助数据乘积矩矩阵的分块矩阵求逆引理,给出了计算等价AR模型参数估计和相应准则函数的依阶次递增递推算法。通过判定准则函数的变化趋势,来确定出AR模型的最合理阶次和相应的参数估计值。然后基于所拟合的AR模型参数,通过解一个不相容代数方程组便可确定ARMA模型参数。仿真实例验证了该算法的性能。

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来源
《华东理工大学学报：自然科学版》 |2008年第3期|425-431|共7页
作者
周毅; 丁锋;
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作者单位

江南大学控制科学与工程研究中心;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 TQ273;
关键词
参数估计; ARMA模型; AR模型; 时间序列; 最小二乘;

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