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基于模糊决策的模糊投资组合选择模型研究

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摘要

对模糊情况下的证券投资组合问题进行了研究,提出了相应的证券投资组合问题模型和求解方法。假定交易费用函数为V型函数,将投资者的主观意见反映在模糊情况的投资组合模型之中,给出了将目标函数中含有非线性项或含有非线性约束的优化模型转化为线性规划问题的一个简便方法。

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来源
《佛山科学技术学院学报：自然科学版》 |2009年第2期|31-35|共5页
作者
马淑兰;
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作者单位

宁夏师范学院数学与计算机科学学院;

西安工程大学理学院;

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正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
投资组合; 模糊决策; 投资收益; 投资风险;

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1. 基于模糊优化的多目标投资组合选择模型研究 [J] . 周洪涛 ,王宗军 ,宋海刚 . 华中科技大学学报：自然科学版 . 2005,第1期
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