免赔额影响下的风险过程

李如兵; 宗凤喜

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免赔额影响下的风险过程

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在古典风险过程中引入免赔额,认为保费的收取与免赔额有关且是免赔额的减函数,并考虑相应风险过程的破产概率。当损失分布服从指数分布时,可以得到破产概率的一个简洁表达式,从表达式可以看出,免赔额的增加可以有效降低破产概率;从数值角度比较不同免赔额下的破产概率也可以发现,引入免赔额可降低破产概率和保费,有利于扩大参保人数。

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来源
《阜阳师范大学学报：自然科学版》 |2013年第1期|8-10|共4页
作者
李如兵; 宗凤喜;
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作者单位

曲靖师范学院数学与信息科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
免赔额; 保费; 破产概率;

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