基于自回归模型的中国股票市场资金流量连续性研究——来自沪深主板股票的证据

张维; 安福绪; 徐超; 熊熊

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基于自回归模型的中国股票市场资金流量连续性研究——来自沪深主板股票的证据

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利用自回归模型,通过检验回归系数的显著性,统计沪深主板市场所有股票中资金流量具有显著连续性的比例.结果表明,主力资金显著性比例较高,超大单、大单和中单显著性比例较低.因此,对于市场整体而言,资金流量并不具有惯性,主力资金流量呈现一定的连续性,但是并不明显;对于超大单、大单和中单,股市资金流量基本不呈现连续性.

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来源
《甘肃科学学报》 |2015年第6期|95-100|共6页
作者
张维; 安福绪; 徐超; 熊熊;
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作者单位

天津大学管理与经济学部,天津300072;

中国社会计算研究中心,天津300072;

天津大学管理与经济学部,天津300072;

天津大学管理与经济学部,天津300072;

天津大学管理与经济学部,天津300072;

中国社会计算研究中心,天津300072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F832.51;
关键词
资金流量; 连续性; 自回归;

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