考虑限制性卖空的多期模糊投资组合优化模型

陈思豆; 黄卓铨; 杨兴雨

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考虑限制性卖空的多期模糊投资组合优化模型

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在实际证券交易中,卖空操作是一种重要的投资手段,因此本文研究考虑限制性卖空的多期模糊投资组合优化问题.将风险资产的收益视为梯形模糊数.在允许卖空的情况下,建立了带单期最低期望收益约束、破产控制约束和投资比例边界约束的多期可信性均值?下半方差?偏度投资组合优化模型.设计了一个改进的多种群粒子群算法对模型进行求解.最后,采用真实股票数据进行数值算例分析,说明了所提出的优化模型和算法的有效性.

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来源
《广东工业大学学报》 |2021年第2期|39-47|共9页
作者
陈思豆; 黄卓铨; 杨兴雨;
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作者单位

广东工业大学管理学院广东广州 510520;

广东工业大学管理学院广东广州 510520;

广东工业大学管理学院广东广州 510520;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类人工智能理论;金融、银行理论;
关键词
多期模糊投资组合; 限制性卖空; 破产控制约束; 多种群粒子群算法;

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