随机环境下具有阈值分红策略的风险过程的破产时间分析

温玉卓; 唐胜达; 邓国和

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本文提出随机环境下的阈值分红策略下PH索赔分布的风险过程,给出这一风险模型的破产时间Laplace-stieltjes变换(LST)解析式的一种新的求解方法。即,忽略风险过程的初始盈余,将其转化为相应的初始水平为0的有限的Markov流体队列(FMFQ)模型,应用FMFQ理论,根据风险过程的破产时间与对应FMFQ忙期的关系,得到风险过程破产时间的LST表示式,同时也推得最终破产概率的解析表示式。

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来源
《广西师范大学学报：自然科学版》 |2018年第3期|56-62|共7页
作者
温玉卓; 唐胜达; 邓国和;
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作者单位

广西师范大学经济管理学院;

广西师范大学数学与统计学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
风险理论; 破产时间; Laplace-stieltjes变换; 有限Markov流体队列;

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